為鼓勵(lì)學(xué)術(shù)研究，激發(fā)作者積極性，2023年《國(guó)際金融研究》編輯部邀請(qǐng)知名科研單位的評(píng)審專家，對(duì)2022年度《國(guó)際金融研究》所發(fā)表論文進(jìn)行評(píng)審，最終確定2022年度推薦的好文章共10篇。我院教師李政教授、博士研究生劉浩杰、碩士研究生袁晨曦合作發(fā)表的論文《基于行業(yè)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的中國(guó)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控防范研究》（發(fā)表于《國(guó)際金融研究》2022年第5期）榮獲《國(guó)際金融研究》2022年度好文章之推薦論文。
2023年12月7日，由中國(guó)國(guó)際金融學(xué)會(huì)主辦，中國(guó)銀行研究院、紐約分行承辦的中國(guó)國(guó)際金融學(xué)會(huì)年會(huì)在中國(guó)銀行總行大廈召開。年會(huì)現(xiàn)場(chǎng)舉辦了《國(guó)際金融研究》2022年度好文章頒獎(jiǎng)典禮，中國(guó)國(guó)際金融學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)銀行董事長(zhǎng)、新加坡金融管理局國(guó)際咨詢委員會(huì)委員葛海蛟為十位獲獎(jiǎng)作者頒獎(jiǎng)。
獲獎(jiǎng)成果從行業(yè)關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)視角出發(fā)，以中國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中各行業(yè)為研究對(duì)象，采用基于QVAR模型的溢出指數(shù)，捕捉不同沖擊規(guī)模及方向下的行業(yè)間溢出效應(yīng)，并提出相對(duì)溢出指數(shù)，考察從正常狀態(tài)到極端狀態(tài)下行業(yè)間溢出水平及結(jié)構(gòu)變化。研究發(fā)現(xiàn)：第一，基于QVAR模型的溢出指數(shù)能夠較好地捕捉不同沖擊規(guī)模及方向下行業(yè)間的溢出效應(yīng)，基于條件均值的溢出指數(shù)可能錯(cuò)判行業(yè)間真實(shí)的溢出水平。第二，行業(yè)間溢出效應(yīng)在極端上升和下降狀態(tài)下呈現(xiàn)非對(duì)稱性，左尾的總溢出、十個(gè)行業(yè)的溢入均高于右尾。第三，與正常狀態(tài)相比，兩種極端狀態(tài)下金融、房地產(chǎn)、能源、醫(yī)療保健四個(gè)行業(yè)的方向性溢出水平顯著上升，并且金融的溢入、溢出水平上升幅度最高。第四，在極端上升和下降狀態(tài)下，金融對(duì)醫(yī)療保健的定向溢出水平上升幅度最高。
